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Handelsrisiko-Kit

Vier Strategieprüfungen in einem Tool: Risiko-Ertrags-Verhältnis mit der Gewinnrate am Break-even-Punkt, durchschnittliche Erwartung pro Trade, die Wahrscheinlichkeit, Ihr Konto zu ruinieren, und den Kelly-Kriterium-Einsatz für Ihren Vorteil.

Werkzeug
Wie viele Einheiten Belohnung Sie für jede Einheit Risiko erhalten und die Gewinnquote, die erforderlich ist, um die Gewinnschwelle zu erreichen.
Risiko : Ertrag1 : 2.30
Risiko pro Einheit0.00500
Ertrag pro Einheit0.01150
Gewinnquote zum Breakeven30.30%

Wandeln Sie diesen Risikoplan mit dem Positionsgrößenrechner in eine Lotgröße um

Break-even Gewinnquote nach R:R

Die Gewinnquote, die Sie benötigen, um bei gängigen Risiko-Ertrags-Verhältnissen break-even zu sein. Ihre tatsächliche Gewinnquote muss diesen Wert überschreiten, damit das Setup eine positive Erwartung hat.

Risiko : ErtragGewinnquote zum Breakeven
1:150.0%
1:1.540.0%
1:233.3%
1:2.330.3%
1:325.0%
1:420.0%

Wie es funktioniert

R:R = |Ziel − Einstieg| ÷ |Einstieg − Stopp| Gewinnquote zum Breakeven = 1 ÷ (1 + R:R) Risiko des Ruins = ((1 − E) ÷ (1 + E))^N, E = Vorteil, N = 100 ÷ Risiko% Kelly % = W − (1 − W) ÷ R
Beispiel

Einstieg bei 100 mit einem Stopp bei 95 und einem Ziel bei 110 ergibt ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2, sodass Sie bei nur 33,3% der Trades breakeven sind. Eine Gewinnquote von 55% mit einem Ertrag von 1,5 ergibt einen Kelly-Einsatz von 25% — halber Kelly (12,5%) ist die gängige praktische Wahl.

FAQ

Es gibt kein universell „gutes“ Verhältnis — es steht im Austausch zur Gewinnquote. Ein Verhältnis von 1:2 breakeven bei einer Gewinnquote von 33,3%; 1:1 benötigt 50%. Entscheidend ist, dass Ihre tatsächliche Gewinnquote die Breakeven-Quote für das Verhältnis, das Sie handeln, übersteigt.
Wir verwenden die klassische Approximation des Ruins des Spielers ((1 − E) ÷ (1 + E))^N, wobei E Ihr Vorteil pro riskiertem Betrag ist — abgeleitet aus der Gewinnquote und dem Ertragsverhältnis — und N die Anzahl der Risikoeinheiten ist, die Ihr Konto hält (100 ÷ Risiko pro Trade). Ein geringeres Risiko pro Trade erhöht N und verringert die Ruinwahrscheinlichkeit dramatisch.
Kelly gibt den Einsatz an, der das langfristige Wachstum Ihres Kontos für einen gegebenen Vorteil maximiert: W − (1 − W) ÷ R, wobei W die Gewinnquote und R das Ertragsverhältnis ist. Voller Kelly ist volatil, daher verwenden die meisten Trader halben Kelly oder weniger.
Wenn Ihre Gewinnquote multipliziert mit dem Ertragsverhältnis Ihre Verlustquote nicht übersteigt, ist die Erwartung null oder negativ: keine Einsatzgröße ist langfristig profitabel, das Risiko des Ruins nähert sich 100%, und Kelly wird auf 0% begrenzt. Verbessern Sie die Strategie, bevor Sie sie dimensionieren.
Erwartung ist das durchschnittliche Geld, das Sie pro Trade verdienen oder verlieren: (Gewinnquote × durchschnittlicher Gewinn) − (Verlustquote × durchschnittlicher Verlust). Eine Gewinnquote von 50% mit einem durchschnittlichen Gewinn von $250 und einem durchschnittlichen Verlust von $100 hat eine +$75 Erwartung und ist langfristig profitabel.
Vollständiger Ruin ist die Chance, das gesamte Konto zu verlieren. Die 50% Drawdown-Zahl beantwortet, wie wahrscheinlich es ist, das Konto zu halbieren – oft die praktischere Schmerzgrenze, die Trader tatsächlich erreichen.
Ja. Eine 0% Gewinnquote ist ein gültiger Stresstest: Ruin ist sicher und Kelly ist null. Verwenden Sie es, um zu sehen, was eine Verlustserie mit dem Konto bei Ihrem gewählten Risiko pro Trade anstellt.

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Erforderliche Margin bei jedem Hebel oder die maximale Größe, die Ihre Margin zulässt.

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Live-Pip-Werte pro Standard-, Mini- und Mikro-Lot in Ihrer Kontowährung.

Die von diesen Rechnern erzeugten Ergebnisse sind Schätzungen, die auf aktuellen Marktpreisen und den von Ihnen bereitgestellten Eingaben basieren. Sie dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Tatsächliche Handelsbedingungen, einschließlich Spreads, Provisionen, Swap-Sätze und Margin-Anforderungen der Broker, können abweichen. Der Handel mit Devisen und CFDs birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.

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